آموزش فیلترنویسی و تکنیک های کلیدی آن
در مطلب پیش رو با آموزش فیلترنویسی بورس با شما همراه هستیم. این آموزش یکی از کاربردی‌ترین موارد بازار بورس است. در ادامه به نحوه فیلترنویسی آشنا خواهید شد.
به گزارش تجارت امروز؛ فیلترها در چهارچوب دستورات نوشته می‌شود و فرمان فراخوانی اطلاعات (مثلا فرمان نمایش سهام با تعداد معاملات بیش از ۱۰۰۰) را صادر می‌کنند. پس برای آموزش فیلترنویسی، ابتدا باید دستورات خاص را بیاموزید. در ادامه این مطلب به آموزش فیلترنویسی پیشرفته در بورس و نوشتن دستورات آن می‌پردازیم. فیلترها در قالب دستورات نوشته می‌شوند و فرمان فراخوانی اطلاعات (مثلا فرمان نمایش سهام با تعداد معاملات بیش از ۱۰۰۰) را صادر می‌کنند. بنابراین برای نوشتن فیلتر، شما باید دستورات خاص را بلد باشید. در ادامه این مطلب به آموزش فیلترنویسی پیشرفته در بورس و نوشتن دستورات آن می‌پردازیم.
کاربرد فیلترنویسی ابزاری در معاملات
شما به کمک فیلتر به آسانی می‌توانید سهم‌هایی را شناسایی کنید که صف فروش‌شان جمع شده و گارد صعودی گرفته‌اند. پس با ادامه این مطلب از حرفه‌ای همراه ما باشید. حتما برای شما هم پیش آمده است که با مشاهده صف خرید سهمی حسرت بخورید که کاش زودتر از شروع روند صعودی آن سهم مطلع می‌شدید و آن را خریداری می کردید اما در واقع به دلیل بالا بودن تعداد نمادهایی که درج می‌شوند، رصد همه نمادها توسط شخص امکان‌پذیر نیست. همچنین حجم اطلاعاتی که از بازار و هر نماد در سایت TSETMC.COM ارائه می‌شود، آنقدر زیاد است که بررسی و تحلیل را دشوار می‌کند.
بنابراین برای رسیدن به نتیجه دلخواه، نیاز به ابزاری مکمل داریم. ابزاری که با کمک آن بتوان حجم زیادی از اطلاعات را طبقه‌بندی، فیلتر و موارد مد نظر را استخراج کرد. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، این ابزار را به عنوان بخشی از امکانات سایت tsetmc و با نام «فیلتر نویسی» ارائه داده است. فیلترنویسی ابزاری برای تسلط بیشتر بر معاملات بازار است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاعات با طبقه‌بندی مد نظر را در اختیارمان می‌گذارد. در ادامه مطلب به آموزش فیلترنویسی در بورس می‌پردازیم.
تاثیر آموزش فیلترنویسی
برای درک اهمیت آموزش فیلتر نویسی، چند ویژگی خاص این تکنیک را بررسی می‌کنیم.
آیا برای فیلترنویسی نیاز به نصب نرم افزار است؟ برای بهره‌گیری از تکنیک فیلترنویسی، نیازی به نصب نرم‌افزار مجزا نیست. امکانات فیلترنویسی در سایت tse تعبیه شده است، از زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می‌کند و با توجه به محیط کاربری بسیار ساده، غالب افراد می‌توانند از آن استفاده کنند.
سایت tse، سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار است. بنابراین صحت اطلاعات، نتایج و امنیت کاربران نیز از طرف سازمان تضمین می‌شود.
با کمک تکنیک فیلتر نویسی می‌توان سهامی با شرایط خاص را در زمانی کوتاه و بدون نیاز به رصد کل بازار، شناسایی کرد. در واقع سرعت دسترسی به اطلاعات، اهمیت اصلی آموزش فیلتر نویسی و یکی از دلایل محبوبیت این تکنیک است.
در نهایت با کمک آموزش فیلتر نویسی می‌توان تحرکات معاملاتی در سهم را به خوبی شناسایی کرد. اگرچه در روش‌های دیگر مانند تحلیل تکنیکال هم چنین امکانی وجود دارد، اما دسترسی راحت به امکانات فیلترنویسی در سایت tse و سادگی اجرای دستورات، موجب انتخاب این روش (خصوصا توسط افراد مبتدی) می‌شود.
پیش نیاز آموزش کامل فیلتر نویسی بورس
برای استفاده از ابزار فیلترنویسی، به بخش «دیده‌بان بازار» در سایت tsetmc مراجعه و روی آیکون «فیلتر» کلیک کنید.
با انتخاب گزینه «فیلتر جدید»، می‌توانید نوشتن script یا Query را آغاز کنید. پس از فشردن کلید «ثبت» خروجی طبق فیلتر مد نظر نمایش خواهد یافت.
آموزش فیلترنویسی و فیلترهای ساده در آن
فیلدهای ساده در فیلترنویسی عموما مربوط به فراخوانی اطلاعات هستند. نوشتن فیلترهای پیچیده تا حد زیادی وابسته به آموزش فیلدهای ساده در فیلتر نویسی است، به طوری که قرار گرفتن چند فیلد ساده کنار یکدیگر، منجر به ساخت فیلتر پیچیده می‌شود.
شش فیلد: فراخوانی نماد، فراخوانی نام، تعداد معاملات، حجم معاملات، حجم مبنا و ارزش معاملات از ساده‌ترین فیلدهای فیلترنویسی هستند که در ادامه هر کدام را با ذکر مثالی بررسی می‌کنیم.
| فیلد | توضیح |
| (l18) | فراخوانی نماد |
| (l30) | فراخوانی نام |
| (tno) | تعداد معاملات |
| (tvol) | حجم معاملات |
| (bvol) | حجم مبنا |
| (tval) | ارزش معاملات |
در این فیلتر در ابتدا بررسی می‌کنیم که ببینیم آیا حجم معاملات (tvol) بالاتر از حجم مبنا (bvol) است یا خیر.
(tvol)>(bvol)
سپس بررسی می‌شود که کمترین قیمت (pmin) برابر آستانه مجاز پایین (tmin) است یا خیر.
(pmin)== (tmin)
و در ادامه آموزش فیلترنویسی خواهیم دید که در صورتی که قیمیت آخرین معامله (pl) منهای قیمت پایانی (pc) تقسیم بر قیمت آخرین معامله را در ۱۰۰ ضرب کنیم و اگر مقدار بدست آمده از ۱.۵ بیشتر بود یا بعبارت دیگر مقدار درصد آخرین معامله از مقدار درصد پایانی ۱.۵ درصد بیشتر باشد.
pl)-(pc))/(pl)*100>1.5))
و همچنین بررسی می‌کنیم تا ببینیم که تعداد فروشندگان حقیقی (ct).Sell_CountI)) از تعداد خریداران حقیقی (ct).Buy_CountI)) بیشتر باشند که این نسبت نشان تقریبا می‌دهد که قدرت خریداران حقیقی از قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر است.
ct).Sell_CountI >=(ct).Buy_CountI)
و بررسی می‌کنیم که تعداد معاملات (tno)>5)) بیشتر از ۵ تا باشد.
tno)>20)
یک نماد باید تمام موارد بالا را همزمان داشته باشد تا بتوانیم بگوییم که صف فروش آن شرکت جمع شده و گارد صعودی گرفته است.
همچنین شما کل کد موجود را می‌توانید در زیر ببینید و امتحان نمایید.
true==function(){if ( (tvol) > (bvol) && (pmin) == (tmin) && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>20 && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 ){return true;}else {return false;}}()/* Ascending Guardwww.Herfee.ir*/
فراخوانی نماد (l18)
از فیلد (l18) برای فراخوانی نماد استفاده می‌شود.
مثال ۱: در دستور زیر، نمادهایی که حرف ابتدایی آنها «خ» است، فراخوانی می‌شوند.
۰==(“خ”).indexOF(l18)
مثال ۲: در دستور زیر، نمادهایی که حرف آخر آنها «و» است، فراخوانی می‌شوند.
‘و’==( l18)[(l18).LENGTH-1]
– فراخوانی نام (l30)
از فیلد (l30) برای فراخوانی نام استفاده می‌شود.
مثال: در دستور زیر، سهم‌هایی که در نام آنها حرف “گ” وجود دارد، فراخوانی می‌شوند.
-۱=(“گ”).indexOF(l30)
– تعداد معاملات (tno)
از فیلد tno برای مشاهده تعداد معاملات استفاده می‌شود.
مثال: در دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد معامله بالای ۱۰۰۰ عدد نمایش می‌یابند.
(tno) > 1000
– حجم معاملات (tvol) و حجم مبنا (bvol)
دو فیلد (tvol) و (bvol) به ترتیب بیان‌کننده حجم معاملات و حجم مبنا هستند.
مثال ۱: دستور زیر سهم‌هایی که حجم مبنای آنها بیش از ده میلیون سهم است را نمایش می‌دهد.
(bvol) > 10000000
مثال ۲: دستور زیر نمادهایی که حجم معامله آنها بیشتر از حجم مبنا است را نشان می‌دهد.
(tvol) > (bvol)
– ارزش معاملات (tval)
این فیلد برای فراخوانی ارزش معاملات استفاده می‌شود.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که ارزش معاملات آنها بیش از ده میلیون ریال است را نمایش می‌دهد.
(tval) > 10000000
فیلدهای قیمت در فیلترنویسی
فیلدهای قیمت در فیلتر نویسی، جزو فیلدهای ساده و البته بسیار مهم به حساب می‌آیند. می‌توان گفت که فیلدهای قیمت در کنار فیلدهای فراخوانی، بخش اعظم فیلترهای پیچیده را تشکیل می‌دهند.
| فیلد | توضیح |
| (py) | قیمت دیروز |
| (pf) | اولین قیمت |
| (pmin) | کمترین قیمت |
| (pmax) | بیشترین قیمت |
| (pl) | آخرین قیمت |
– قیمت دیروز سهم (py)
این فیلد برای فراخوانی قیمت دیروز سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که قیمت دیروز آنها کمتر از ۴۲۰ ریال است را نمایش می‌دهد.
(py) < 420
– اولین قیمت سهم در روز (pf)
این فیلد برای فراخوانی اولین قیمت سهم در یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که در آنها اولین قیمت بزرگتر از ۲۵۰۰۰ است را نمایش می‌دهد.
(pf) > 25000
– کمترین و بیشترین قیمت (pmin) و (pmax)
این دو فیلد، کمترین و بیشترین قیمت سهم در آن روز را نشان می‌دهند.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که کمترین قیمت آنها، از قیمت اسمی سهم کمتر است را نشان می‌دهد (قیمت اسمی همه سهام برابر ۱۰۰۰ ریال است).
(pmin) > 1000
– آخرین قیمت سهم (pl)
این فیلد برای فراخوانی آخرین قیمت سهم در یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در آنها آخرین قیمت سهم بزرگتر از اولین قیمت سهم است.
(pf) < (pl)
فیلدهای نشان دهنده تغییرات در آموزش فیلترنویسی
با کمک فیلدهای نشان دهنده تغییرات در فیلترنویسی، می‌توانیم از زمان رخ دادن تغییرات، درصد تغییرات و شرایط سهام پس از تغییر مطلع شویم. در ادامه فیلدهای مربوط به تغییرات را در فیلتر نویسی بررسی می‌کنیم.
| فیلد | توضیح |
| (plc) | تغییر آخرین قیمت |
| (plp) | درصد تغییر آخرین قیمت |
| (pc) | قیمت پایانی |
| (pcc) | تغییر قیمت پایانی |
| (pcp) | درصد تغییر قیمت پایانی |
تغییر آخرین قیمت (plc)
این فیلد برای فراخوانی تغییر آخرین قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که نشان می‌دهد که در آنها تغییر آخرین قیمت، بیشتر از ۵۰۰ ریال نسبت به قیمت پایانی دیروز است.
(plc) < 500
– درصد تغییر آخرین قیمت (plp)
این فیلد برای فراخوانی درصد تغییر آخرین قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که درصد تغییر آخرین قیمت در آنها بیش از ۵% است را نشان می‌دهد.
(plp) < 5
– قیمت پایانی (pc)
این فیلد برای فراخوانی قیمت پایانی به کار می‌رود و کاربرد فراوانی برای نوشتن فیلترهای پیچیده دارد.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که قیمت پایانی آنها کمتر از قیمت اسمی (۱۰۰۰ ریال) است را نشان می‌دهد.
(pc) > 1000
– تغییر قیمت پایانی (pcc)
این فیلد برای فراخوانی تغییر قیمت پایانی سهام به کار می‌رود.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی آنها بیش از ۲۰۰۰ ریال است را نشان می‌دهد.
(pcc) < 2000
–درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)
این فیلد برای فراخوانی درصد تغییر قیمت پایانی سهام به کار می‌رود.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی که قیمت پایانی آنها بیش از ۵% نسبت به روز گذشته تغییر کرده است را نمایش می‌دهد.
(pcp) > 5
فیلدهای مرتبط با سفارش‌ها و عمق بازار در آموزش فیلترنویسی
فیلدهای مرتبط با سفارش‌ها و عمق بازار در فیلترنویسی، نسبت به موارد قبلی کمی پیچیده هستند. در اصل سه فیلد برای بررسی موارد مذکور وجود دارد اما همانطور که می‌دانید در جدول عمق بازار، سمت راست مربوط به خریداران و سمت چپ مربوط به فروشندگان است. بنابراین در فیلدها هم، نتایج مربوط به خریداران و فروشندگان به صورت مجزا نمایش خواهد یافت.
| فیلد | توضیح | فیلد | توضیح |
| (pd1) | قیمت خرید | (po1) | قیمت فروش |
| (zd1) | تعداد خریدار | (zo1) | تعداد فروشنده |
| (qd1) | حجم خرید | (qo1) | حجم فروش |
نکات:
۱- در فیلدهای جداول بالا، عدد ۱ نشان دهنده سط است، بنابراین با تغییر عذذ، اطلاعات مربوط به سطر مربوطه فراخوانی می‌شود.
۲- همانطور که مشاهده می‌کنید، تفاوت در فیلدهای خریدار و فروشنده با حروف (d) و (o) نشان داده شده‌اند. d برای خریدار و o برای فروشنده به کار می‌رود. در ادامه آموزش فیلترنویسی تمامی فیلدها را با یک مثال برای شما آورده‌ایم.
– قیمت خرید (pd1) و قیمت فروش (po1)
این فیلد قیمت خرید-فروش را نشان می‌دهد. در واقع pdx قیمت خرید در سطر x و pox قیمت فروش در سطر x را فراخوانی می‌کند.
مثال: دستور زیر نمادهایی را نشان می‌دهد که قیمت سطر اول آنها بیش از ۳۰۰۰ ریال است.
(pc1) > 3000
– تعداد خریداران (zd1) و تعداد فروشندگان (zo1)
این فیلد تعداد خریداران/فروشندگان را نشان می‌دهد. دستور zdx مربوط به فراخوانی تعداد خریداران سطر x و دستور zox مربوط به فراخوانی تعداد فروشندگان در سطر x است.
مثال: دستور زیر نمادهایی را نشان می‌دهد که تعداد خریداران سطر دوم آنها بیش از ۵۰۰ نفر است.
(zd2) > 500
– حجم خرید (qd1) و حجم فروش (qo1)
این فیلد حجم خرید/فروش را نشان می‌دهد. دستور qdx مربوط به فراخوانی حجم خرید سطر x و دستور qox مربوط به فراخوانی حجم فروش در سطر x است.
مثال: دستور زیر نمادهایی که حجم خرید سطر اول آنها بیش از ۵ میلیون سهم است را نشان می‌دهد.
(qd1) > 5000000
آموزش فیلدهای تکمیلی ساده در فیلترنویسی
در آخر به سراغ آموزش فیلدهای تکمیلی ساده در فیلتر نویسی می‌رویم. در واقع این فیلدها را نمی‌توانیم به صورت مجزا در یک گروه قرار دهیم، اما می‌توانیم به عنوان تکمیل‌کننده مجموعه فیلدهای ساده فیلترنویسی در نظر بگیریم.
| فیلد | توضیح |
| (tmin) | آستانه مجاز پایین |
| (tmax) | آستانه مجاز بالا |
| (z) | تعداد سهام |
| (mv) | ارزش بازار |
– آستانه مجاز پایین (tmin)
از این دستور برای فراخوانی آستانه مجاز پایین قیمت سهام استفاده می‌شود.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که آستانه مجاز پایین آنها، کمتر از قیمت اسمی (۱۰۰۰ ریال) است.
(tmin) > 1000
– آستانه مجاز بالا (tmax)
از این دستور برعکس حالت قبلی است و برای فراخوانی آستانه مجاز بالا قیمت سهام استفاده می‌شود.
مثال: دستور زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که آستانه مجاز بالا آنها، بیش از ۵۰۰۰۰ ریال است.
(tmax) > 50000
– تعداد سهام (z)
دستور (z) مجموع سهام یک شرکت را نشان می‌دهد. معمولا از این فیلد برای فیلتر کردن سهم‌های کوچک و بزرگ و ترکیب آن با کدهای دیگر با هدف شناسایی سهم‌های مستعد نوسان استفاده می‌شود.
مثال: دستور زیر شرکت‌هایی با تعداد سهام کمتر از ۱۰۰ میلیون را نشان می‌دهد.
(z) > 100000000
– ارزش بازار (mv)
این دستور برای فراخوانی شرکت‌های بورسی با توجه به ارزش بازارشان استفاده می‌شود.
مثال: دستور زیر شرکت‌هایی که ارزش بازارشان کمتر یا مساوی ۷۰۰ میلیارد ریال است را نشان می‌دهد.
(mv) <= 700000000000
سخن پایانی
با آموزش فیلترنویسی در بورس، شما به راحتی می‌توانید به دسته خاصی از سهام دسترسی داشته باشید و بدون صرف زمان طولانی، نتایج کاربردی کسب کنید. اما دقت داشته باشید که فیلترنویسی به تنهایی نمی‌تواند معیار انتخاب سهم برای سرمایه‌گذاری و خرید و فروش باشد. برای تصمیم‌گیری درباره انجام معاملات، شما باید در کنار آموزش فیلترنویسی در بورس، به یادگیری تابلوخوانی بورس، روش‌های تحلیلی (تحلیل بنیادی و تکنیکال) و رسم نمودارهای قیمت بپردازید.
پایان مطلب/س.آ
